Додати до Менділі

втрати

Резюме

Ця стаття показує можливість використання двох різних методологічних підходів для оцінки ризиків: непараметричного, для якого будуть використовуватися методи штучного інтелекту, і, навпаки, застосування узагальнених лінійних моделей з параметричної статистики. Практичне застосування обох методологій буде здійснено з метою аналізу ризику втрати портфеля; посилання на один із багатьох вимірюваних ризиків, які страховий сектор повинен враховувати відповідно до Платоспроможності II. Отримані результати та їх висновки показують новий підхід і те, як ці методи можуть бути використані страховиками як поліпшення управління ризиками; заохочення сектору досліджувати нові методології та методи, щоб задовольнити потреби та вимоги, які вимагає Solvency II.

Анотація

У цій роботі описано використання двох різних методологічних підходів до оцінки ризиків: непараметричного, що походить від методів штучного інтелекту, і, на відміну від узагальнених лінійних моделей із статистичних параметричних. Обидва практичні додатки аналізуватимуть ризик проміжок часу, один із вимірюваних ризиків, який страховий сектор повинен враховувати відповідно до Solvency II Результати та висновки показують новий підхід і те, як ці методи можуть бути використані страховими компаніями як поліпшення управління ризиками; заохочення страхового сектору дослідити нові методології та техніки для задоволення вимог, що вимагаються регламентом Solvency II.

Попередній стаття у випуску Далі стаття у випуску