Я зібрав досить багато статей, де ми багато підрахували. Навіть сьогодні я кручуся навколо цікавої теми: технік мартингалу. Тут я також закликаю всіх переосмислити те, що я описую, і використовувати (не використовувати тут) те, що ви думаєте.

мартингейл

У нас також є техніка мартингалу?

«Метод мартінгала - це азартна стратегія, при якій гравець намагається повернути свої попередні втрати зростаючими ставками. Спочатку він був поширений у Франції 18 століття у зв'язку з простою грою в кидання грошей; зараз його грають у ряді ігор, де ви можете зробити ставку на два однаково ймовірні результати.

Стратегія полягає в тому, щоб гравець завжди подвоював ставку. Оскільки вам потрібно рано чи пізно виграти згідно із законом великих чисел, а поточна ставка завжди трохи більша, ніж усі ставки, втрачені до цього часу, разом, ваш загальний результат рано чи пізно повинен бути позитивним. Наприклад, якщо ви спочатку зробили ставку в 1 одиниці і виграли лише в десятий раз, ви втратите 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 = 1023 одиниці в перших дев'яти іграх, але ви виграєте 1024 в десятому, тож це плюс. Тоді ви можете почати знову з одиничної ставки тощо ».

Цитата з вікіпедії, варто прочитати тему там трохи пізніше, оскільки там також представлені докладні формули розрахунків. Я, як завжди, сильно уникаю багатоповерхових формул, вважаючи за краще подавати те саме простим способом.

Техніка Мартінгала: Який сенс?

Суть методу полягає у зайнятті більшої, подвійної позиції ризику після програшної позиції. Отже, ми маємо шанс, що якщо він стане переможцем, ми також повернемо попередні втрачені гроші. Ми подвоюємо ставку після програшної позиції, поки позиція не виграє один раз. Здається логічним думати, що якщо я завжди торгую на такому рівні, що виграю і поверну втрату, яку я наразі зробив, це буде добре. Адже кожна серія закінчиться один раз. Для невдахи теж.

Щоб довести принцип, я склав таблицю, яка показує, що трейдер фактично повертає свої гроші методом мартінгала.

Перший рядок, рядок “Ставка”, показує, скільки грошей ми можемо втратити в певній позиції. Середній рядок показує, скільки грошей було втрачено за певний цикл на попередніх позиціях, і, звичайно, останній рядок показує, скільки, якщо позиція була не програлою, а переможцем, на скільки збільшився капітал за рахунок нашого прибутку . Приємно спостерігати, якщо ми виграємо, ми, звичайно, повернемо втрачені гроші, а також отримаємо невеликий вигляд прибутку.

Техніка мартингала: Основний розрахунок

Подвойте ставки. Це пише система. На фондовій біржі та торгівлі на Форекс це забезпечує два рішення:

  • Ви можете подвоїти відсоток і
  • Ви можете подвоїти суму, яку ризикуєте

Тому що це дає два види результатів. (Для тих, хто не вірить, прочитайте статтю про масштабування відсотків та фіксованої суми.) Діаграма також буде корисною, щоб побачити, скільки втрачених облігацій ваш рахунок буде скинуто до нуля. Це дуже важлива частина даних, оскільки довгий ряд програних також можливий. Для мене це магічне число - 17, тобто я стільки разів поспіль програв, що не мав виграшної угоди. Перш ніж читати далі, кожен пише собі, скільки їхньої максимальної серії втрат було в гострій торгівлі. Потім ви можете вибрати з таблиці, на скільки впала б ваша серія. Я обчислюю симуляції для RR 1: 1 (повернення/ризик), тобто виграні та втрачені гроші однакові. Це дещо спотворює результати, оскільки середні показники програшу/виграшу насправді не зовсім однакові. Давайте також розглянемо, як наш рахунок розвивається в умовах різкої серії втрат. Перші рядки відображають залишок на поточному рахунку в міру того, як програють. Нижче я розрахував суму ризику у допоміжних рядках, щоб краще побачити збільшення ризику.

Ви можете бачити, що навіть у випадку нерізка серії збитків, вам доведеться ризикувати незрозумілим значенням після 6-ї втрати, 128%, чого ви не можете зробити на фондовому ринку, торгівлі на Форекс, теоретично максимально. І ви бачите, що 6400 ризику неможливо інтерпретувати на рахунку 3700. Він не виграв ... давайте будемо скромнішими і ризикнемо чвертю цієї суми. Що, за логікою, лише дає вам ще двох переможених, щоб потрапити в серію.

Тут ви вже можете побачити недолік мартингала: через подвоєння серії ставки дуже швидко зростають, і навіть при дуже низькому початковому ризику ми швидко досягаємо рівня ризику, коли слід зайняти позицію вже некерованого розміру.

Давайте також розглянемо техніку Мартінгейла на реальних даних про перемогу-програш

Я провів тест на реальній серії програшів/перемог, і при звичайному ризику в 100 доларів вийшов досить хороший результат, використовуючи техніку марінгейла. Врешті-решт вийшло набагато, набагато більше прибутку, ніж у серіях, що не стосуються мартингалів.

На перший погляд, це так, але якщо придивитися ближче, є така частина, де стратегія, безумовно, опустилася нижче балансу 0, тобто ми втратили все, і тоді ми не змогли б зайняти іншу позицію. Хоча кінець дуже приємний, але тому ми, звичайно, не можемо торгувати. На малюнку ви також можете побачити, що, порівняно зі звичайною технікою, програшні послідовності приносять набагато більші експоненціальні спади, які важко обробити.

Що можна зробити за допомогою техніки мартингейл?

Нічого. Я не думаю, що вам потрібно експериментувати з методом мартінгала на форекс, фондовому ринку, оскільки навіть звичайна серія спадів може призвести до грубого maxDD (максимального спаду). Навіть звичайний опис обертання рулетки стверджує, що таке рішення є реальним лише в тому випадку, якщо ми маємо нескінченну кількість грошей і таблиця допускає необмежені обмеження. Перекладене на форекс, біржову торгівлю, це означає, що ми задовольняємо вимогу маржі. Необмежена кількість грошей означає те саме ...

Я знайшов лише ідею, яка здавалася користувачеві. Ми повинні почати впроваджувати техніку мартингейлу, коли вже маємо програшну серію, яка виходить за межі норми, тобто ми вже мали 4-6 програшних позицій поспіль. У цьому випадку ми маємо більше шансів натрапити на переможну серію. Реальні шанси, тобто ймовірності, обговорюються в окремій статті, де я обговорюю ймовірність виграшу наступної позиції та ймовірність втрати чи виграшної серії X. Зробити це досить складно, оскільки заздалегідь невідомо, що якщо програвший приходить один за одним, то прийде переможець або лише початок більшого набору невдач.

Тут може бути рішення, яке я також змоделював у попередній серії. Після 2-го невдахи я більше не роблю рейз, але я продовжую торгувати з нормальним ризиком 100 доларів, і я починаю підняти рахунок після 5-го програвшого, до того моменту, коли б я все-таки отримав техніку мартингейла. Серія скорочена для цього, але добре показує, що вона може пом'якшити шкоду, завдану дуже великим невдахою.

Як бачите, це теж не велике свідчення, тому що, якщо настане більша серія втрат, наприклад більше 10, maxDD все одно буде дуже великою, і є велика ймовірність, що наш баланс опуститься нижче нуля. Тому я не думаю, що в цьому є така фантазія, яку хочуть створити продавці мартингейл-роботів. "Велика невдача" може довго не відбуватися, але вона настане один раз, і тоді велика проблема буде.

Ми завжди переосмислюємо те, що в реальності означають добрі та логічні висловлювання (кожен невдаха закінчиться один раз тощо). Висловлювання може бути правдивим, але воно марне в торгівлі. Невдача одного з найуспішніших хедж-фондів також була спричинена важелем впливу та принципом мартінгала.

Ми будемо детально обговорювати цю тему в нашому 100-годинному 100-годинному форекс-курсі біржі. Також доступне видання навчального посібника на DVD, завдяки чому ви можете підготуватися до торгів на фондовій біржі та акціях вдома. Переглянути презентаційне відео та докладний звіт можна, натиснувши тут >>

Ми також розглядаємо питання, подібні до вищезазначених, у нашій книзі Факти та хибні уявлення про фондову біржу та інвестування. Якщо вас цікавить тема, натисніть тут і прочитайте книгу!