Наша тема - розрахунок ризику, пов’язаного з торгівлею валютними парами. Сюди входить можливість визначити, який розмір партії відкрити позицію проти ризику, визначеного трейдером. У першу чергу початківці форекс трейдери виграють від вашого вступу. Окрім розрахунку валютного ризику та обчислення розміру лота, ми також розглядаємо різні програми-калькулятори, які можуть допомогти в управлінні ризиками.

Коротко про основи управління ризиками

Одним з важливих основних правил короткострокової торгівлі (я б включив торгівлю свінгтрейдом на додаток до денної торгівлі) є те, що ризиком потрібно керувати. Одним із відомих методів управління ризиком є ​​стоп-ліміт-ордер, що стосується відкритої транзакції. Отже, згідно з нашою торговою системою та стратегією, ми відкриваємо позицію та розміщуємо стоп-ордер у певній точці (часто це різні опори, резистори). Тут починається процес обчислення ризику, обчислення розміру лота на валютному ринку. Тобто, враховуючи два моменти, які визначаються нашою торговою стратегією, це швидкість входу та ставка стоп-ордера. Крім того, ми маємо уявлення про те, наскільки я хотів би ризикувати транзакцією (наприклад, 1% нашого капіталу або встановлений у фіксованій сумі, наприклад, 50 доларів США). Отже, разом із останніми ми вже маємо три параметри, які визначаються нашою технікою торгівлі. Отже, нам потрібно виконати розрахунок ризику з наведених даних, тобто розрахувати розмір позиції, яку можна прийняти. Ми обговорили вищезазначені теми, які не тісно пов’язані з розрахунком ризику чи розрахунком розміру партії, я маю на увазі: де розмістити стоп-ордер, скільки ризикувати тощо. Ми говорили про ці теми тут: Збірник статей про управління ризиками

Етапи розрахунку валютного ризику

Що багато? і додаткові кошти для розрахунку валютного ризику

Для визначення та вираження суми купівлі-продажу ми завжди використовуємо курс базової валюти при торгівлі іноземною валютою. Оскільки нам доводиться працювати на відносно великих значеннях (див. 100 000 євро) на валютному ринку, для цієї кількості існує загальна назва, ця партія.

Розподіл лота, міні-лота, мікро-лота у випадку валют на ринку форекс:

Інтерпретується для пари EUR/USD наступним чином:

  • 1 лот = 100 000 одиниць базової валюти
  • 1 міні-лот = 10000 одиниць базової валюти, тобто 0,1 лот
  • 1 мікро-лот = 1000 одиниць базової валюти, тобто 0,01 лота

Базова валюта завжди означає першу валюту для валютного кросу, наприклад EUR/USD, EUR/GBP, EUR/HUF, базовою валютою є EUR, другим членом є валюта, що котирується, у попередньому прикладі USD, GBP, HUF . Тому при визначенні позиції нам завжди потрібно вводити розмір партії в базовій валюті, але прибуток/збиток буде генеруватися у валюті, що котирується, незалежно від того, чи буде вона перетворена брокерською фірмою у валюту, в якій Ведеться рахунок у цінних паперах. Таким чином, ми можемо здійснити транзакцію EUR/USD на рахунку у цінних паперах HUF, розмір лоту буде виражений в євро, прибуток/збиток буде сформований у доларах, які будуть конвертовані у форинти. Тему партії можна переглянути детальніше тут!

Розрахунок валютного ризику за допомогою вищезазначеного методу

Узагальнюючи знання методу фондового ринку та поняття лоту, ми вже можемо розрахувати розмір лота позиції. Давайте розглянемо приклад валютної пари EUR/USD. На ринку EUR/USD ми відкриваємо позицію на покупку за курсом $ 1,2000, стоп-ордер коштує $ 1,19500. У цьому випадку ризик, отже, становить 1,2000-1,1950, тобто 0,005 дол. США за одиницю, тобто 1 євро. Припустимо, ми готові ризикнути 50 доларів, то відповідно до формули розрахунку ризику (сума повинна бути ризиком/ризиком) 50 доларів/0,005 доларів, тобто 10 000 євро/одиниця - це розмір позиції, яку можна зайняти. У наведеному вище лоті, міні-лоті, мікро-списку, ми розглядаємо 10 000 одиниць і бачимо, що 10 000 дорівнює 1 міні-лоту, тобто 0,1 лоту. Отже, ми розрахували розмір лота, у цьому випадку купівля 0,1 лота EUR/USD за 1,2000 доларів, а потім натискання зупинки на 1,19500 доларів призведе до втрати 50 доларів. Існують брокерські фірми, де вводити дані потрібно не за розміром партії, а в одиницях (одиниця англійською мовою), тоді нам доведеться встановити 10000 одиниць. Але навіть це може бути складним, для деяких брокерів нам потрібно ввести розмір позиції в тисячах одиниць (k одиниць), тоді в полі введення буде 10 k одиниць замість 10 000 одиниць.

У чому проблема описаного вище методу розрахунку розміру партії?

Хоча вищезазначений метод можна вважати простим і швидким рішенням на фондовому ринку, він є повільним і складним для іноземної валюти. Це пояснюється тим, що валюти, як правило, котируються з 5 цифр, плюс є багато цифр після десяткової коми, які легко переглянути. Важко відняти такі цифри в голові тощо. Інша проблема полягає в тому, що прибуток/збиток часто формується в різних валютах. На фондовому ринку ми знаємо, що акції США генерують прибутки/збитки в доларах США, а німецькі - в євро. Це легко пам’ятати, але під час розрахунку форекс-ризику прибуток/збитки можуть бути отримані в незліченних валютах. Наприклад, у випадку EUR/HUF прибуток/збиток формується в HUF, у випадку EUR/TRY прибуток/збиток формується в турецьких лірах, у випадку EUR/JPY він формується в японських ієнах. Як ми розраховуємо розмір лота, якщо займаємо позицію на парі EUR/JPY і хочемо ризикувати $ 50? Ситуація відразу ускладнюється, оскільки нам слід подивитися на курс USD/JPY і конвертувати $ 50 в японську ієну. Давайте розглянемо розрахунок розміру лота для EUR/JPY.

Приклад розрахунку валютного ризику для EUR/JPY

У цьому прикладі, припустимо, ви хочете розпочати коротку позицію на ринку EUR/JPY на рівні 130,3 ієни. Стоп-замовлення розміщується на рівні 132,3 ієни з максимальним ризиком 50 доларів. З вищесказаного можна швидко підрахувати, що якщо ми відкриємо позицію в 1 одиницю, ризик становитиме 2 ієни (132,3-130,3). Наступним кроком є ​​конвертація 50 доларів. Курс USD/JPY на даний момент становить 109 ієн, тобто $ 1 коштує 109 ієн, отже $ 50 коштує 5450 ієн. Отже, сума ризику становить 5450 ієн, тоді як одиниця ризику - 2 ієни. Фактор цих двох чисел становитиме 2725, це означає, що якщо ми займемо позицію 2727 одиниць (у базовій валюті це 2725 євро), ми матимемо максимальну втрату 50 доларів із нокаутом зупинки. Зазначений у розмірі лота, це може бути 0,02 або 0,03 лота, оскільки ми не можемо встановити 0,02725 лотів у торгових системах. Таким чином, можна бачити, що вищезазначений метод є складною, багатоетапною операцією розрахунку ризику, тому доцільно шукати більш просте рішення в реальній торгівлі. Цю проблему розглядають у наступних параграфах, однак розуміння вищезазначеного є корисним, щоб побачити основу для розрахунку ризику.

Форекс-ризик та розрахунок розміру лоту стали простішими

Я також представляю загалом три методи розрахунку форекс-ризику, які простіші за наведені вище розрахунки.

Розрахуйте ризик та розмір партії за допомогою калькулятора прибутку

Практично кожна брокерська компанія робить власний калькулятор прибутку та ризиків, який можна знайти на її веб-сайті, тому першим кроком є ​​пошук цього на веб-сайті нашої брокерської фірми або використання калькулятора прибутку, доступного на investing.com (https: // www. investing.com/tools/profit-calculator)

Користуватися калькулятором прибутку дуже просто, я також налаштував операцію EUR/JPY у прикладі вище на зображенні нижче. У рядку "валютна пара" ми повинні вибрати валюту, в якій ми відкриваємо транзакцію. "Валюта рахунку" - це валюта нашого рахунку, і в цьому також обчислюється сума ризику. У розділі "Дія" ми вказуємо, відкривати довгу чи коротку позицію (у нашому випадку коротку). Введіть суму "розміру, що торгується" за 1000 одиниць, потім під "ціною відкриття" ціну, де ми відкриваємо позицію, а під "ціною закриття торгів" ціну закриття.

Якщо ми введемо ці параметри, то отримаємо втрати на 1000 одиниць. Якщо це менше суми, якій потрібно ризикувати, почніть збирати 1000 одиниць. Якщо його подвоїти, втрата також подвоюється. На зображенні нижче я набрав 2727 одиниць, щоб переконатись, що це справді добре враховано у наведеному вище прикладі. Ми можемо бачити, що збитки становитимуть -49,6859 доларів, тому наш розрахунок хороший.

валютного

Розрахунок ризику та розміру партії на основі вартості точки

Інший метод розрахунку розміру лота - це розгляд значення 1 піп, тобто значення найменшого зрушення курсу. Знаючи вартість піп, нам потрібно лише розрахувати відстань між ціною входу та зупинним наказом у піпі, і добуток двох чисел створює ризик. На малюнку нижче показано калькулятор вартості піпсів investing.com (https://www.investing.com/tools/forex-pip-calculator), але його можна знайти на веб-сайті кожної брокерської фірми:

(зображення з сайта investing.com)

У таблиці наведено значення 1 піп у котируваній валюті за 1 лот, міні лот та мікро лот. Отже, відкривши позицію міні-лота (10000 одиниць) на валютній парі AUD/CAD, переміщення піпа може означати прибуток/збиток у розмірі 0,78 долара. Це не показано в таблиці вище, але ви повинні ввести валюту рахунку над таблицею. Зараз тут дається в доларах. За визначенням, якщо рахунок ведеться в іншій валюті, це потрібно змінити, наприклад, у випадку рахунку в євро, ми повинні запитати значення піпсів в євро.

Давайте подивимося, як нам слід розрахуватись на прикладі EUR/JPY вище. Ми знаємо, що хочемо розпочати коротку позицію на 130,30 ієни. Стоп-замовлення розміщується на рівні 132,30 ієни з максимальним ризиком 50 доларів. Отже, ми повинні обчислити відстань зупинки в піп, що є різницею між двома сумами, тобто 132,3-130,3, тобто 2,00. Оскільки зміщення 1 піп тут відповідає 0,01 ієни, тому 2 ієни означають рух 200 піп (детально про трубу: концепція PIP та статті про заміну та піп). У таблиці вище знайдіть значення pip у стовпці міні-лота для EUR/JPY. Ми бачимо 0,91 долара. Тому зміна на 1 піп призводить до зміни балансу на 10000 одиниць на 0,91 долара. А переміщення на 200 піпсів (0,91 х 200) призведе до зміни на 182 долари, але ми готові ризикувати лише на 50 доларів, отже 50/182 = 0,2747. Помноживши це на 10000 одиниць, ми отримуємо, що нам слід відкрити позицію 2747 одиниць/євро.

Ми продовжуємо тему тут:

Розрахуйте ризик та розмір партії за допомогою програми управління ризиками

Як бачите, вищезазначені методи розрахунку ризику та розміру партії також вимагають мінімального розрахунку, хоча я думаю, що з першим додатком для розрахунку ризику та розміру партії ми можемо розрахувати легко та швидко. Однак існують програми управління ризиками, які також виконують вищезазначений розрахунок для нас, тобто все, що потрібно зробити користувачеві, - це встановити суму для ризику (може бути у відсотках від капіталу, але також фіксовану суму), а потім провести два рядки на графік. Один рядок - це точка входу, інший - місце зупинки. З них програма управління ризиками обчислює розмір позиції, яку можна прийняти, та розміщує замовлення одним натисканням кнопки. Студенти нашого курсу мають вільний доступ до такої програми управління ризиками.

Ось як я управляю ризиком при торгівлі [лекція]

У наступній 1-годинній лекції ми розглянемо основи форекс-торгівлі та біржової торгівлі. У презентації ми поговоримо на такі теми:

  • Помилка для початківців
  • Інструменти управління ризиками
  • Завдання для управління ризиками
  • Мої власні принципи, правила
  • Поділ ризику
  • Час зупинитися?
  • Масштабований запис

Як не програти на біржових та валютних курсах [лекція]

У наступній презентації ми обговоримо основи торгівлі на Форекс та біржі. У 50-хвилинній презентації ми поговоримо на такі теми:

  • Чому трейдери зазнають невдачі на фондовому ринку, валютному ринку,
  • Що вирішити перед торгівлею,
  • Як пізнати ринок,
  • Значення демо-рахунку
  • Яких правил потрібно дотримуватися, щоб ми не втратили свої гроші,
  • Скільки капіталу нам слід торгувати
  • Як розпочати: відкриття рахунку тощо. Кроки,
  • Фондовий ринок, підводні камені на валютному ринку, недіючі методи

Окрім теми основ валютної та валютної торгівлі, ми вже торкнулися низки важливих факторів, пов’язаних з торгівлею іноземною валютою та фінансами. Ви можете знайти ці повідомлення тут, або ви можете підписатися на нашу розсилку, щоб ми могли надсилати вам сповіщення про нові розробки та нові публікації. Крім того, наші читачі бюлетенів можуть отримати доступ до 15-годинної серії лекцій на цю тему.

Ми також розглядаємо питання, подібні до вищезазначених, у нашій книзі Факти та хибні уявлення про фондову біржу та інвестування. Якщо вас цікавить тема, натисніть тут і прочитайте книгу!