Тема серії статей
Вступ
Під час написання допису я зрозумів, що якщо я хочу написати про все на цьому етапі, то теж запис буде довгим. Я намагався тримати себе в руках, тому тепер пост був просто довгим.
Концентрація входу компенсується літаком! Я намагаюся вказати на значення та емоційний настрій абзацу за допомогою анімованих зображень, взятих із класики.
Однопозиційні системи
У торгових стратегіях, найчастіше, «класичний» відноситься до однопозиційних систем. У такій стратегії трейдер більшу частину часу намагається визначити напрямок ідеального бордера на основі минулого за допомогою аналізу тенденцій - одного або декількох показників, свічкових формувань, різних комбінацій. Коли це трапляється, розмір лота формується на основі заздалегідь визначеного управління грошима та відстані стоп-плассу та позиції (або замовлення відкривається, зараз це не має значення).
Позиція надалі "вмирає" від початкової зупинки, тейк-профіт (цільова ціна) або управління (рух стоплосс або закриття ринку). Просто, правда? Насправді це не завжди так, але це інша тема.
Для цієї категорії стратегій, у разі оперативної операції, ніколи не може статися, що в одній інстанції відкрито більше однієї позиції. Ризик відомий заздалегідь, після припинення посади ми можемо вирішити, чи намагатися відкрити подальші позиції залежно від досягнутих результатів.
Містичний хіт і "злий" коефіцієнт RR
У випадку торгової системи з єдиною позицією, відповідне співвідношення ризик/винагорода визначає, чи буде стратегія вигідною чи збитковою в довгостроковій перспективі. Важливо розуміти, що сам по собі хороший показник влучень - це не впевнений успіх, насправді! Ви також можете бути прибутковим із слабким показником удару, якщо отримуєте більше від свого великого прибутку з низьким ризиком.
Давайте розглянемо конкретний приклад! Зараз я не обчислюю вартість розповсюдження і використовую фіксований розмір позиції. Якщо я виграв сім із 10 позицій і програв три, мій рівень потрапляння становив 70%. Якщо цільовий струм становить 5 піпсів, а мій стоплосс - 15 піпсів, я виграв 5 піпсів сім разів і впав на 15 піпсів тричі (зараз я не рахую вартість розповсюдження), тому кінець історії не надто веселий: 35 піпсів посилення, 45 піпсів втрата: 10 піпеток не вдалося. З чим я пішов із коефіцієнтом потрапляння 70%? Марно! Моє співвідношення ризик/винагорода тут було 1: 0,33, що, звичайно, не дуже спокусливо - насправді багато людей беруть участь у різкій ринковій торгівлі з більш нереальними налаштуваннями.
В іншому прикладі, наш коефіцієнт коефіцієнта корисної дії повинен бути 1: 3! Що це значить? Присвоєння можливості потрійного прибутку 1 одиниці ризику. Починаючи з попереднього налаштування, мій струм зупинки становитиме 15 піпсів, а цільовий струм - щонайменше 15 * 3, тобто 45 піпсів. Давайте подивимося, що станеться, якщо в цьому випадку ми зменшимо показник потрапляння до 40%, тобто ми виграємо лише 4 з 10 позицій і програємо 6. Тоді ми отримуємо 45 піпеток 4 рази і 15 піпеток 6 разів. Посилення 180 піп, 90 піп втрата; проте наш кінцевий результат - 90 пунктів.
Як ви можете знайти вигідні можливості введення ставки RR? Вибираючи між вхідними сигналами та вибираючи вищий коефіцієнт RR. Якщо ви використовуєте однопозиційну систему, але не робите цього, ви в перспективі втратите гроші з хорошою швидкістю потрапляння.
У статистиці потрібно звертати увагу на той факт, що якщо ви закриєте позицію з прибутком, але не досягнете цільового потоку, математика буде пошкоджена. З позицією, складеною до нуля, ви щойно захистилися від збитків, ще не отримали прибутку.
Однопозиційні системи з серіями
Це перша категорія, коли справа стосується теми формування позицій.
У цьому випадку т. Зв. можна думати серіально. Серія складається з будь-якої кількості послідовних позицій. Важливо одночасно тримати лише одну позицію відкритою - головна відмінність від однопозиційної системи полягає в тому, що між відкритими позиціями в ряд відносини фургон.
Після закінчення серії ми оцінимо результат, який буде сумою окремих результатів позицій у серії.
Перший елемент серії - це та сама позиція на старті, яку ми відкрили до цього часу - скажімо, в класичній однопозиційній системі. Він аналогічно має значення стоп-плас і бекпрофіт, розмір лота також може бути розрахований на основі "звичайного" управління грошима. Якщо позиція виграє - або результат стане нульовим - тоді серія більше не буде елементів, оскільки на цьому етапі немає сенсу брати на себе додатковий ризик.
Однак, якщо наша перша позиція закінчується програшем, ми продовжуємо серію, відкриваючи наступну, другу позицію. Коли ми відкриємо наступну позицію, це буде предметом окремої серії статей саме по собі. Якщо комбінований результат першої та другої позицій не є позитивним або не досягає встановленої нами суми, може бути відкрита інша позиція. Це триватиме до:
попередньо визначена максимальна кількість елементів у серії не досягнута або
ми не досягаємо максимуму свого рахунку та фінансової спроможності, тобто ми не підводимо весь наш рахунок.
Визначення максимальної кількості предметів є критичним моментом, оскільки на рахунку ніхто не має нескінченної кількості грошей. Якби це було так, малоймовірно, що виграний прибуток буде пропорційний сумі ризику.
Будь-коли може виникнути ситуація на ринку, коли ви будете змушені ризикувати занадто великими коштами. Прийміть, що неминуче, властиве нетрендовим стратегіям побудови позицій, полягає в тому, що вони іноді поглинають весь ваш баланс. Тож якщо ви хочете працювати з такими стратегіями, вам потрібно мати додаткові правила. Це буде обговорено в кінці серії записів, після перегляду всіх додаткових стратегій.
Наступна позиція в серії:
однак може відкритися негайно
може відкритися пізніше в часі, знову в результаті технічного сигналу.
Тип наступної позиції може бути таким же, як і попередньої, але може бути і іншим. Цільова ціна і відстань стоплос можуть бути однаковими, розмір партії може бути однаковим і збільшеним. Це нескінченна комбінація! Якщо у вас є успішна серія, математично неважливо, чи працювали ви з позиціями КУПИТИ-ПРОДАЙ-КУПІЙ-ПРОДАЙ, чи просто КУПІЙ-КУПІЙ-КУПІЙ-КУПІТЬ, або КУПИ-КУПІЙ-ПРОДАЙ-ПРОДАЙ позиції в серії.
Наголошую, що варто спробувати всі варіанти на демо-рахунку, щоб з’ясувати, який із них має які переваги та недоліки. У них є чому повчитися!
Визначення наступного розміру партії
Є кілька способів збільшити розмір партії. Приклад можливих сценаріїв:
постійні ряди - 1, 1, 1, 1 і т.д.
подвоєння серії (Мартінгейл) - 1, 2, 4, 8, 16, 32 та ін.
потрійні серії - 1, 3, 9, 27 та ін.
зростаючі ряди - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та ін.
Фібоначчі - 1, 1, 2, 3, 5, 8 та ін.
Потрібно пам’ятати, що, хоча певні мультиплікатори представляють менший ризик, вони не вирішують початкову проблему: вони не можуть отримати стільки прибутку за фіксованої цільової ціни, скільки було б потрібно. Тому може знадобитися збільшити цільову відстань ціни для цих серій. Це особливо справедливо для постійних серій, оскільки якщо хтось взагалі не хоче збільшувати розмір позиції, він може навіть використовувати однаковий розмір партії для всіх членів серії. Однак тут ви зіткнетеся з іншою проблемою: щоб фінансувати все більше і більше збитків, ви будете змушені збільшувати відстань цільової ціни, щоб фіксований розмір лота міг отримати достатній прибуток. Через деякий час буде неможливо досягти таких великих відстаней цільової ціни, що врешті-решт призведе до подальших втрат, оскільки відстань стоп-станції тим часом залишатиметься абсолютно фіксованою.
Найбільш часто використовуваними серіями в торгівлі є подвійні серії. Це також називають технікою Мартінгейла: це класична азартна стратегія, коли ви робите подвійну ставку після втрати одиниць. Цей тип збільшення розмірів партії найчастіше розглядається негативно. Метод може бути використаний майже у всіх стратегіях побудови позицій - давайте розглянемо це зараз з точки зору поточної стратегії!
Таблиця нижче - простий приклад, щоб продемонструвати, як математика працює в такому випадку. Тип позиції в серії не має значення, я не розраховую на розповсюдження, я розраховую на 10 трубних стоплосс і 10 труб цільової ціни. Зрозуміло, як реалізовані $ 80 після 4-ї позиції закрилися порівняно з втратами на сьогодні. Варто задуматись над тим, що за його «життя», тобто поки він був відкритим, позиція 4, можливо, майже заглохла. У цьому випадку він мав плаваючу втрату до -9,9 піпсів через його плаваючий результат 8 доларів за піп (мав би бути спад у -10 піпсів). Це означає, що загальний результат серії також може мати ризик -79,2 дол. США. На той момент раніше закриті позиції вже випускали -70 доларів, тоді як відкриті позиції ризикували -79,2 доларів. Якщо порівняти все це з прибутком у 10 доларів, то очевидно, що ми ризикували нереально високим ризиком і отримали смішно малий прибуток.
Подвійний ряд, обчислений із закритими позиціями
Умови фіктивної торгової ситуації:
- Спред: 0 піп (без розвороту)
- Тейк-профіт (цільова ціна): 10 пунктів
- Стоп-лосс: 10 піпсів
- Валюта рахунку: USD
- Інструмент: Будь-яка пара доларів США, де рух 1 піп призводить до прибутку/збитку на 1 лоті в розмірі 10 доларів
| 1-а позиція | 0,1 | -10 доларів США | -10 доларів США |
| 2 позиція | 0,2 | -20 доларів | -30 доларів |
| 3 позиція | 0,4 | -40 доларів США | -70 доларів США |
| 4 позиція | 0,8 | +80 доларів США | +10 доларів США |
У таблиці я позначив збиткові позиції червоним кольором, а вигідні - зеленим кольором.
Ми будемо раді, якщо рух обмінного курсу нам допоможе, і ми виграємо серію з 1-2 предметів більше разів, ніж застрягнемо в довшій серії. Я часто бачу, що трейдери використовують лише 2 рівні в стратегії пошуку тенденцій, що дає їх системі додатковий шанс. Початковий ризик визначається з самого початку, щоб серія з двох пунктів не залучала до рахунку більше, ніж класична однопозиційна система.
Ще раз: якщо у нас закінчуються гроші і ми не можемо відкрити наступну позицію, пісня також закінчена. Заброньовані збитки постійно зараховуються, і, хоча ми маємо лише одну відкриту позицію, збиткові позиції ускладнюватимуть бачення відкритої нашої наступної - піднятої позиції.
Нижче я хотів би показати вам криві балансу двох стратегій, які використовують таке формування позицій. Давайте трохи поговоримо про них!
Картина висвітлює події за 1 місяць. Приємно бачити, що майже горизонтальні, повільно піднімаються ділянки - це «щасливі часи миру». Якщо, навпаки, виникла ситуація з фанатами (див. Пізніше), ви можете заплатити втратою відкритих позицій з дуже великими розмірами лотів, які зараховуються на ваш баланс у вигляді величезних втрат.
Якщо ви керуєте тим самим налаштуванням на рахунку, у якому немає нескінченних грошей, ви зіткнетеся з такою кривою балансу:
Не вдалося відкрити наступну позицію на меншому рахунку, що могло забезпечити вигідний результат для поточної серії - грошей на її відкриття вже не вистачало. В результаті ми практично змушені перервати серію; ми поки що втратили урожай. Я зупинив тест тут. У цьому випадку, звичайно, можна було б розпочати нову серію, але якщо ця ситуація повториться, ми випадемо з початкового капіталу.
І це навіть краще корпус; ви можете втратити свою серію під час запуску, і відразу стане очевидним, що знищення капіталу вашого рахунку може бути неймовірно простим і швидким процесом.
У наступних розділах серії публікацій я покажу вам приклади того, з якими серйозними ризиками ви можете зіткнутися під час будівництва. Важливо, щоб ви розуміли зв’язки!
Де нульова точка?
У першому дописі я згадав поняття нульової точки з точки зору понять. Нульову точку також можна обчислити під час цього типу побудови: візьміть суму своїх втрат до цього моменту і подивіться, коли ви досягнете абсолютного значення цієї втрати з розміром партії поточно відкритої позиції.
Наприклад, якщо ми хочемо розрахувати відстань в нульовій точці від ціни відкриття позиції 0,8, виходячи з таблиці вище, нам потрібно подивитися, на скільки відстаней піп може бути створена втрата в $ 70 із позицією розміру 0,8 лота. Позиція 0,8 у прикладі приносить прибуток у розмірі 8 доларів за піп, тому просто розділіть 70 доларів на 8 доларів! Остаточний рахунок склав 8,75. Округліть це, оскільки піпетку можна розбити лише на 10 додаткових одиниць, а не на 100. Отже, нам потрібна відстань 8,8 піпсів, щоб побачити на дисплеї прибуток 70,4 доларів. А на решті відстані - 1,2 піпса - ми отримуємо додатковий прибуток у розмірі 9,6 дол. США, який, якщо підсумувати, виходить саме тим, що ми спочатку очікували в 10 дол. далеко в серії.
Мені цікаво чи подобаються мої корисні дописи?
Якщо вас цікавлять публікації на подібні теми, вкажіть своє ім’я та електронну адресу, щоб я міг вам надіслати!
Як впоратися з цим подумки?
Багато, у багатьох місцях кажуть - так само, як і ми тут, у блозі, - що психічна (психологічна) готовність необхідна для торгівлі. Коли ви використовуєте такі стратегії підвищення ставок, надія на легкі гроші затьмарить ваше судження. Можливо, тижнями, місяцями лише 1-2-3. досягнувши рівня в будівництві, ви відчуєте, що почалося нове майбутнє. Лайно потрапляє у фанат, коли ти ловиш довший сегмент ринку, коли твій досвід поки що ні до чого. Тут я взагалі не думаю про ринкову ситуацію, яка зачіпає всіх торговців (наприклад, рішення Швейцарського національного банку кілька років тому), а про тих, які є виключно ви уражені. Скажімо, обмінний курс довгий час коливався вперед-назад, але настільки, щоб вибити ваші позиції, що відкриваються, по обидва боки вашого бару. Цього достатньо, щоб вам стало погано і насправді потрапити у спіраль втрат.
На багатьох рівнях серії ви вже думаєте залишити це все включеним, але, швидше за все, ви не відпустите втрату, доки вона насправді не нашкодить. Ви рухаєтесь далі, і народжуються нові програшні позиції. У критичній точці - напр. коли втрачається половина, три чверті грошей на вашому рахунку - ви вирішуєте все це зупинити. Після такого досвіду, як правило, можливі два випадки:
ви берете урок і приймаєте, що не все золото, яке блищить. Немає легкого успіху, немає священного Грааля, і є лише ризик того, що ви неправильно стріляли (або зовсім не налаштували спочатку), або
ти злишся, припиняєш на якийсь час торгувати і перекладаєш відповідальність на когось іншого (брокерська фірма, я, сусід, будь-хто інший, крім вас), і ти починаєш виплескувати на біржових форумах, що мартингейл - лайно.
Сподіваюся, ви не пройдете другий із двох варіантів. Дуже важко вставати, вчитися і рухатися далі.
Якщо ви підштовхуєте свою уяву до такого типу побудови позицій - і це початок, це буде лише складніше і складніше, про що ви побачите в наступних публікаціях - тоді спробуйте, але безумовно, на демо-рахунку. Демо-рахунок хороший тим, що таким чином ви можете відчути нескінченні гроші.
Що я маю на увазі під свідомим збоєм демо-рахунку? Що вам потрібно мати стратегію, налаштування, і ви повинні точно знати, коли у вас виникнуть проблеми. "Я зав'язую туди-сюди, просто щоб провалити рахунок" не має значення! Це не те, що я маю на увазі! Ви повинні бути в курсі того, коли і як ви відкриєте першу і наступну позиції в серії, а також коли ви будете знаходитись на балансовому та плаваючому ризику. Поки ви не можете дати об’єктивної відповіді на ці запитання, жодним чином ви не зможете потрапити в гостре середовище зі своєю стратегією.
У наступній частині серії ми розглянемо версію тієї самої системи, в якій займаємо позиції.
Тим часом, будь ласка, коментуйте цю публікацію, тому що набагато краще написати, що я отримую відгук, ніж якщо не отримую;)