Як ви приймаєте рішення в умовах невизначеності?

Симулятор ризику допоможе вам визначити, кількісно визначити та оцінити ризик ваших проектів або ваших рішень. У дуже простій формі та повністю іспанською мовою Risk Simulator дозволяє проводити аналіз різних типів ризиків, а також мати можливість прогнозувати їх історичні серії, визначати критичні змінні в економічній оцінці проектів, інвестицій, генерації тисячі сценаріїв, традиційні оптимізаційні та динамічні, генерують звіти серед багатьох інших статистичних інструментів. І все, не виходячи з Excel.

магазин

Знайомтесь із Симулятором ризику

Отримайте доступ до передових світових технічних та теоретичних інструментів, не пропустіть скористатися інформацією, яка є у вашій компанії. За допомогою останньої версії Risk Simulator ви зможете виконати тисячі ймовірних сценаріїв за кілька секунд, зв’язати аркуші для симуляції без необхідності модифікувати електронну таблицю, створювати власні звіти та додавати специфічні програмні функції для розробки вдосконалених модельних моделей. найважливіші техніки прогнозування у всьому світі, і що краще, для обробки цих інструментів вам не потрібен доктор філософії, оскільки програмне забезпечення дозволяє дуже просто навчатися на практичних прикладах,.

У новій версії ви знайдете 12 мов з усією їх оновленою документацією, потужний інструмент аналізу розподілу та статистичного аналізу, щоб уникнути необхідності пошуку книг статистики, включення кореляцій у вхідні припущення, повної інтерактивності та роботи з версіями для 32 і 64 біти Ms Excel. А щоб ви могли керувати програмою більш оптимально, додано покрокове керівництво з вправ.

Моделювання Монте-Карло

За допомогою моделювання Монте-Карло ви можете отримати тисячі сценаріїв за одну секунду. Чи замислювались ви про те, як на ваш дохід впливають зміни процентної ставки? За допомогою симулятора ризику ви зможете відповісти на це та багато інших фактів, що містять невизначеність, за допомогою моделювання Монте-Карло.

Оптимізація

Оптимізація - це апроксимація, яка використовується для пошуку комбінації вхідних даних, що забезпечує найкращий можливий результат, що задовольняє певним попередньо заданим умовам. Наприклад:

  • Які акції розмістити в портфелі, а також вага кожної акції у відсотках від загального бюджету.
  • Оптимізуйте робочий колектив для виробничої лінії.
  • Виберіть стратегії та визначте пріоритети
  • Оптимізація запасів.
  • Оптимальні ціни та ставки роялті
  • Використання працівників для планування робочої сили
  • Налаштування машини для планування виробництва.
  • Розташування складів для розподілу
  • Гнучкість у виробничому дизайні.
  • Політика щодо поводження з поводженням з відходами.

Звичайно, нам потрібно використовувати програмне забезпечення для оптимізації, щоб отримати рішення. Симулятор ризику використовує різноманітні алгоритми для пошуку найкращих та оптимальних наборів рішень. Симулятор ризику використовує розумні алгоритми, щоб пришвидшити процес пошуку, і розумно видаляє певні області, які є неоптимальними, тим самим підвищуючи ефективність. Серед інструментів, які ви знайдете:

  • Статична оптимізація
  • Динамічна оптимізація
  • Стохастична оптимізація
  • Кілька цілей статистики моделювання: середнє, медіана, стандартне відхилення тощо.
  • Змінні рішення: безперервні, дискретні, двійкові.
  • Налаштування оптимізації: кількість повторень, точність рішення, допуск, збіжність, модель оптимізації, метод початкового розрахунку, метод відрахування, алгоритм пошуку.
  • Генетичний алгоритм
  • Пошук цілей
  • Пошук цільової змінної

Прогнози

У наш час можливість прогнозувати майбутні події стає все більш актуальною для компаній, тому Risk Simulator пропонує вам набір високоякісних, але простих у використанні методів прогнозування, які дозволять вам отримати максимум користі від своєї інформації, серед методів, які ви можете використовувати, є:

  • АРІМА
  • Автомобіль ARIMA
  • Автоеконометрика
  • Базова економетрика
  • Нечітка логічна комбінаторика
  • Кубічний сплайн
  • ГАРЧ
  • Крива J-S
  • Ланцюги Маркова
  • Моделі максимального правдоподібності
  • Аналіз множинної регресії
  • Нейронні мережі
  • Нелінійна екстраполяція
  • Стохастичні процеси
  • Аналіз часових рядів
  • Лінія тренду

Дерева рішень

Дерева рішень дозволяють структурувати процес прийняття рішень, де явно викладаються можливі альтернативи, імовірнісні події, пов'язані з кожною альтернативою, послідовність всього процесу прийняття рішень в умовах невизначеності та кінцеві грошові наслідки для кожного курсу дій.

Що потрібно для побудови дерева рішень, це мати попередньо діаграму та таблиці логічних та залежних взаємозв'язків між змінними та рішеннями, так само, як імовірності, витрати та вигоди кожної альтернативи, вищезазначене виражається у вузлах рішення і невизначеність і гілки.


На закінчення, дерева прийняття рішень є дуже корисною методологією для вирішення проблем, саме тому Risk Simulator включив новий модуль Дерева рішень ROV. Цей новий модуль дозволить вам скласти діаграму впливу та включити невизначеність до її змінних за допомогою 45 розподілів ймовірностей. Крім того, ви зможете провести аналіз сценаріїв та чутливості, а також зможете отримати розподіл ймовірностей кожного з можливих результатів поставленої проблеми.

Інструмент BIZStats

RRisk Simulator, пропонує інструмент для оптимізації аналізу, обробки та прогнозування ваших даних, за допомогою приємного інтерфейсу ви зможете:

  • Відповідність розподілу даних.
  • Графікуйте та представіть таблиці розподілу ймовірностей: запустіть 45 розподілу ймовірностей для чотирьох моментів розподілу, CDF (функція кумулятивного розподілу), ICDF (функція зворотного кумулятивного розподілу), PDF (функція розподілу ймовірностей), накладіть декілька графіків та сформуйте таблиці розподілу ймовірностей.
  • Статистичний аналіз: описова статистика, відповідність розподілу, гістограми, графіки, нелінійна екстраполяція, тест на нормальність, параметри стохастичної оцінки, прогноз часових рядів, прогнози ліній тренду тощо.
  • Тести параметричних та непараметричних гіпотез.

Статистичні та аналітичні засоби

Недостатньо просто виконати моделювання Монте-Карло та сформувати тисячі сценаріїв, аналіз результатів та перевірка результатів є фундаментальним кроком, тому Симулятор ризику дозволяє створювати звіти та звіти, такі як аналіз Торнадо, чутливість аналіз, перевірка гіпотез серед інших служб, за допомогою яких ви можете приймати більш точні рішення.

Недостатньо просто провести моделювання Монте-Карло і сформувати тисячі сценаріїв, аналіз результатів і перевірка результатів є фундаментальним кроком, тому Симулятор ризику дозволяє створювати звіти та звіти, такі як аналіз Торнадо, аналіз чутливості, перевірка гіпотез серед інших служб, за допомогою яких ви можете приймати більш точні рішення.

Серед засобів статистики та аналізу ви знайдете:

  • Діагностика даних (автокореляція, кореляція, гетероскедастичність, мікрочисельність, мультиколінеарність, нелінійність, нестаціонарність, нормальність та викиди)
  • Експорт та імпорт даних
  • Підбір даних для однієї та декількох змінних (статистичні тести, такі як Колмогоров Смірнов, Чі-Квадрат та Андерсон Дарлінг)
  • Аналіз розподілу ймовірностей (PDF, CDF, ICDF).
  • Тести гіпотез щодо розподілів.
  • Графіка накладання
  • Моделювання Bootstrap.
  • Групова сегментація.
  • Аналіз сценарію.
  • Аналіз чутливості.
  • Аналіз сезонності, сезонно скориговані дані та тести структурних змін.