зважене

Аналіз обсягу може здатися езотеричним і важким для засвоєння. Хоча аналіз обсягів має великий потенціал, деякі показники обсягу торгівлі з їх численними внесками важко зрозуміти. Ось чому ковзаюча середня середньозважена (VWMA) є підходящим вибором для тих, хто новачок в аналізі об’єму.

Якщо ви знайомі з простою ковзною середньою (SMA), ви готові вибрати VWMA як свій торговий інструмент.

ЩО ТАКЕ ОБ'ЄМНО-ВАГАЛЬНИЙ СЕРЕДНІЙ РУХ?

Порівняно з такими показниками, як «Потужний рух» та «Легкість руху», це простий показник.

SMA - це середнє значення останньої ціни закриття N кількості барів. Надайте однакову вагу кожній ціні закриття.

3-денний SMA = (C1 + C2 + C3)/3

Зважена за обсягом ковзна середня однакова, за винятком того, що вона надає різну вагу кожній ціні закриття.

І ця вага залежить від обсягу цього періоду. Наприклад, ціна закриття дня з великим обсягом матиме більшу вагу на денному графіку.

3-денний VWMA = (C1 * V1 + C2 * V2 + C3 * V3)/(V1 + V2 + V3)

Наприклад, якщо обсяг на 3-й день (V3) вищий, ціна його закриття (C3) матиме суттєвіший вплив на розрахункову вартість.

Наведена нижче таблиця допоможе вам оцінити вплив об’ємного зважування.

  1. Після ринкового мітингу ціни закриття на цей момент залишались високими.
  2. Але їх обсяги падали. Тому VWMA надав цим пунктам меншу вагу.
  3. Однак SMA не регулював жодних ваг. Тому, хоча VWMA продовжував зростати, він зростав не так сильно, як SMA. Така поведінка призвела до перетину SMA над VWMA.
  4. Тут VWMA перетнувся над SMA. Чи бачите ви чому?

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ VWMA?

Тепер ми знаємо, що включає цей показник гучності та як він поводиться.

Далі, давайте подумаємо, як використовувати його для вдосконалення наших торгових рішень.

Ковзна середня - це універсальний інструмент.

  • Використовуйте свій схил як фільтр тенденцій.
  • Порівняйте ціну зі своєю ковзною середньою, щоб розшифрувати імпульс.
  • Дотримуйтесь ковзного середнього як рівня підтримки чи опору.

Для трейдера з ціновою дією це надійні методи торгівлі більшістю ковзних середніх, включаючи SMA та EMA.

Але чи варто відображати VWMA як стандартну ковзну середню?

Вищевказані тактики є розумними для більшості ковзних середніх. Але вони втрачають значення VWMA, оскільки не використовують його унікальну інтеграцію з об'ємними даними.

Щоб отримати максимальну віддачу від VWMA, використовуйте її разом із SMA.

КОМБІНУЙТЕ VWMA з ДОВІДКОВИМ SMA ДЛЯ ВИДАЛЕНОГО ГРОМКОСТІ

SMA не включає об'ємне зважування. Отже, порівнявши VWMA із SMA, ви можете відразу розшифрувати вплив додавання даних обсягу.

SMA є еталоном. І щоб зробити його дійсним еталоном, виберіть той самий період огляду для SMA та VWMA.

Роблячи це, ми гарантуємо, що єдиною різницею між двома ковзаючими середніми є об'ємне зважування.

Тут важливим є розрив між VWMA та SMA. Їх різниця підкреслює ефект об’ємного зважування.

Загалом, обсяг повинен зростати разом із трендом і зменшуватися проти нього.

  • Якщо VWMA перевищує SMA, це означає, що обсяг був вищим у бичачі дні (дні, коли ринок закривався вище).
  • Якщо VWMA нижче SMA, це свідчить про те, що в ведмежі дні спостерігався більший обсяг.

ЯК ТРУМУВАТИ VWMA

Давайте розглянемо деякі графіки, щоб відповісти на це питання. Проілюструйте різні способи інтерпретації VWMA, використовуючи SMA як еталон.

На графіку нижче VWMA синій, а SMA помаранчевий.

Як уже зазначалося, обидві ковзні середні повинні встановлюватися в один і той же період ретроспективного огляду. Тут вони обидва використовують 20 періодів як параметр огляду.

№1: ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ

Цей графік відображає ф'ючерсний контракт FDAX на 3-хвилинному графіку.

  • Синій VWMA перетнувся нижче помаранчевої SMA, коли розпочався ведмежий ринок.
  • VWMA залишався нижче рівня SMA. Це ознака здорового спаду.

Для трейдерів, які намагаються дозволити своїм прибуткам, це забезпечує певну безпеку.

No2: ЗНАЙТИ Ослаблені тенденції

Це щоденний графік корпорації McDonald’s (MCD на NYSE).

  1. VWMA підтвердив тут висхідний тренд після різкого розриву.
  2. Однак на даний момент VWMA опустився нижче SMA. Обидві ковзні середні зросли, але їхнє відносне положення було зміненим. Це було суворе попередження про те, що висхідному тренду бракує підтримки обсягу.
  3. Зловісний кросовер передував періоду бічного закріплення. Потім ринок зупинився, щоб розпочати спадний тренд.

Більшість ковзних середніх видають попередження про розворот через кросовери. Однак, оскільки ковзні середні є відстаючими показниками, вони роблять це лише після того, як ринок зміниться.

Для порівняння, тут поєднання двох ковзних середніх призвело до вражаючого раннього сигналу. Йому вдалося попередити нас, коли бичачий ринок виглядав цілим, ще до того, як почалася бокова скупченість.

No3: ОПЕРАЦІЙНІ РІЗНИЦІ

Це щоденний графік від Textron Inc (TXT на NYSE). Показує, як розбіжність між ціною та обсягом представляє торгову можливість.

  1. Цінова дія між двома колами була нестабільною. Різко падає і піднімається разом з брудними меандрами.
  2. Але VWMA видав напрочуд тупу думку. Протягом усього періоду він залишався нижче рівня SMA, що свідчить про те, що обсяг не був на стороні покупців.
  3. Гойдалки над ковзними середніми представляли розбіжності. Бичача цінова дія розходилася із ведмежим обсягом.
  4. Для ведмежих торговців ця дивергенція дала можливість торгувати. Але пам’ятайте, що якщо ви збираєтеся виконати операцію відкату, бажано діяти лише за наявності злиття причин для цього.

З точки зору цінових дій, в рамках бічної консолідації бракувало бичачих рухів. Це підтримувало дно ведмежого об'єму.

  • Не було жодних бичачих тритактних штовхань.
  • З іншого боку, було кілька ведмежих поштовхів на три такти, причому останній штовхав нижче ковзних середніх.

Як бачите, VWMA корисний для відстеження контексту ціни та обсягу. Однак це не запускає операцію.

Розгляньте інші цінові показники або моделі як ваш торговий механізм. Наприклад, приклад №1 нижче вказує на три бичачих стовпчики розвороту, які можуть служити тригерами торгівлі.

ОПЕРАЦІЙНІ ПРИКЛАДИ

Тепер, коли ми маємо уявлення про те, як інтерпретувати VWMA, давайте подивимося, як це може допомогти нам у нашій торгівлі.

ПРИКЛАД No1: ВИХІД І ПОВТОРЕННЯ VWMA

  1. Ринок знаходився в усталеному висхідному тренді. VWMA була більшою за SMA протягом більшої частини тенденції.
  2. У цей момент ковзні середні змінилися. Хоча роздумувати про ведмежу позицію передчасно, торговці, котрі вже давно знайшли свій ідеальний вихід.
  3. Після деяких початкових сплетінь дві ковзні середні показали чіткий розрив із VWMA внизу. Він попередив нас не вдаватися до бичачих схем у цій консолідації ринку.
  4. Нарешті, завдяки цій бичачій тенденції бар, VWMA піднявся вище SMA. Незважаючи на те, що дві лінії згодом переплелися, цей розвиток подій позначив зрушення, яке сприяло бикам.
  5. З VWMA як керівництвом, ці бичачі розвороти були потенційними пусковими механізмами для торгівлі.

ПРИКЛАД №2: VWMA із ціною дії

Щось негативним у використанні індикаторів є те, що ви дивитесь на сигнали індикатора. У цьому випадку відбувається схрещування між VWMA та SMA. Наслідком є ​​те, що ви нехтуєте ціновою дією.

Ось чому я часто раджу новим трейдерам починати з цінових дій.

Давайте розглянемо цей приклад, щоб виділити цей момент.

  1. Хоча VWMA в цей момент опускався нижче SMA, свічки залишалися вище ковзних середніх. Цінова дія не показала жодних ведмежих закономірностей. З іншого боку, довгі нижні тіні свічок відображають купівельний тиск.
  2. У верхній частині тренду відбувся прорив каналу тренду. Перевищення каналу служить раннім попередженням про потенційні розвороти.
  3. Коли VWMA знову перетнув нижчий рівень SMA, цінова дія суттєво контрастувала з пунктом 1. Ринок просто пробив лінію висхідного тренда із смугою низхідного тренду в три бари.

Ключовим тут є різниця між двома ведмежими сигналами від VWMA. Якби він зосередився лише на показниках, він би пропустив те, що насправді відбувається на ринку.

Не забувайте, що показники допомагають нам аналізувати цінову дію.

СЕРЕДНІЙ РУХ ЗВИЩЕНОГО ОБ’ЄМУ: ПРОСТЕ ОНОВЛЕННЯ

Для трейдерів, які вже використовують SMA, додавання VWMA - це простий спосіб поліпшити аналіз ринку.

Тут ми використовуємо період огляду 20 років, оскільки це типова установка для короткострокової торгівлі. Ви можете застосувати ту саму концепцію, використовуючи інші періоди огляду, які відповідають вашим часовим рамкам торгів.

Використання VWMA з SMA нагадує подвійну систему ковзного середнього, як торгове налаштування 9/30. Однак типова система подвійного ковзного середнього не демонструє жодного обсягу.

Цей підхід більше, ніж розтягує SMA у тому ж вимірі. Додайте до нього новий вимір за допомогою об’ємного зважування.

Два моменти, про які слід пам’ятати:

  • Простір між VWMA і SMA відображає ефекти об'ємного зважування. Отже, коли дві ковзаючі середні переплітаються, це ознака безладного ринку. У таких випадках уникайте твердих висновків.
  • VWMA, як правило, залишається нижче рівня SMA навіть на довготривалих бичачих ринках. Я помітив, що ця тенденція особливо сильна серед запасів протягом тривалого періоду. Майте це на увазі, заглиблюючись у цей підхід.

Нарешті, VWMA пропонує просте та ефективне оновлення. Спробуйте на своїх графіках і перевірте, чи доповнює це вашу торгову стратегію.